Effects of ARMA Errors on Tests for Regression Coefficients: Comments on Vinod's Article; Improved and Additional Results
ARMA 误差对回归系数检验的影响：对 Vinod 文章的评论与扩展AI 解读 ↓
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ARMA 误差对回归系数检验的影响：对 Vinod 文章的评论与扩展
- 研究问题
- 当最小二乘回归误差存在 ARMA 依赖时，系数显著性检验和一般线性约束检验会怎样变化，忽略依赖的后果如何界定？
- 方法与思路
- 这篇评论指出既有文章的问题，将分析扩展到一般线性约束检验，并针对 ARMA 误差推导和计算临界值及忽略依赖的界限。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提供了比原讨论更一般的检验结果，以及 ARMA 误差下临界值和忽略误差依赖后果的界限，但未列具体数值。
- 阅读关注点
- 应核对评论所修正的原结论、界限成立的 ARMA 参数条件，以及一般线性约束检验与常规显著性检验的关系。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；这是评论与扩展，摘要未提供界限公式，不能判断特定回归中结论是否反转。
原文摘要
The problem that dependent disturbances may reverse the conclusions of t or F tests of the significance of the coefficients in least squares regression has been investigated by Vinod (1976). In this comment, imperfections in Vinod's article are indicated and improved results for a more general test are presented. Bounds on the critical values of the test of a set of linear constraints, including the simple significance test, are derived and calculated for disturbances generated by ARMA stochastic processes. Further, bounds on the consequences of disregarding the dependence of the disturbances are computed.