A modified Hannan—Rissanen strategy for mixed autoregressive-moving average order determination
混合 ARMA 阶数确定的修正 Hannan—Rissanen 策略AI 解读 ↓
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混合 ARMA 阶数确定的修正 Hannan—Rissanen 策略
- 研究问题
- 如何修正混合自回归移动平均模型的 Hannan—Rissanen 阶数选择策略，以消除既有研究指出的偏差并考察有限样本表现？
- 方法与思路
- 作者采用替代的模型选择准则修改原有阶数确定策略，建立修正程序的渐近性质，并以模拟考察其有限样本表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要提出以消除已讨论偏差为目标的修正方案，报告其渐近性质和有限样本模拟证据，但未说明具体性能结论。
- 阅读关注点
- 应核对偏差来源、替代准则的形式、候选阶数范围及渐近结论，并检查模拟设计是否覆盖容易混淆的 ARMA 结构。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；具体渐近结论与模拟结果未给出，不能据此声称普遍优于其他选阶方法。
原文摘要
A modification to the model selection strategy for mixed autoregressive-moving average order determination suggested by Hannan & Rissanen (1982) is proposed. The modification is designed to eliminate the bias discussed by Hannan & Kavalieris (1984) and involves the use of an alternative model selection criterion. Asymptotic properties of the modified procedure are established and some simulation evidence on the finite sample performance is provided.