THE LOCAL ASYMPTOTIC POWER OF CERTAIN TESTS FOR FRACTIONAL INTEGRATION
若干分数单整检验的局部渐近功效AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究时间序列分数单整及重标极差检验的局部功效，与长记忆时间序列推断直接相关。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
若干分数单整检验的局部渐近功效
- 研究问题
- 检验不存在分数单整时，基于时间序列部分和过程的检验，能否识别分数单整参数以根号样本量倒数收缩的局部备择？
- 方法与思路
- 作者考察分数单整参数为样本量负二分之一次方量级的备择序列，分析部分和过程检验及重标极差检验的渐近功效。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，这类检验在所述局部备择下的渐近功效仅等于检验水平，而存在其他检验能够获得非平凡渐近功效。
- 阅读关注点
- 应核对局部备择的具体构造、部分和过程检验的覆盖范围，以及功效退化证明和具有非平凡功效的比较对象。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，该结论限于指定局部备择与检验类别，不能推断重标极差检验在所有备择下均无效。
原文摘要
It is possible to construct a test of the null of no fractional integration that has nontrivial asymptotic power against a sequence of alternatives specifying that the series is I ( d ) with d = O ( T −1/2 ), where T is the sample size. In this paper, I show that tests for fractional integration that are based on the partial sum process of the time series have only trivial asymptotic power (i.e., equal to the size) against this sequence of local alternatives. These tests include the rescaled-range test. In this sense, despite its widespread use in empirical work, the rescaled-range test is a poor test for fractional integration.