TESTING THE NULL OF NO COINTEGRATION WHEN COVARIATES ARE KNOWN TO HAVE A UNIT ROOT
协变量已知含单位根时的无协整原假设检验AI 解读 ↓
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协变量已知含单位根时的无协整原假设检验
- 研究问题
- 当协变量已知含单位根时，现有无协整检验距离可达到的功效界限有多远，对协整向量的权重如何影响比较？
- 方法与思路
- 作者研究接近无协整原假设的一组局部模型，推导具有最优性性质的检验，并以功效界限评估已有检验效率。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，若对潜在协整向量赋予足够集中的权重，常用全系统检验在某些情形下的功效可能明显低于模型功效界。
- 阅读关注点
- 应核对局部模型的构造、最优性采用的准则，以及协整向量权重如何进入功效界限和现有检验的比较。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断功效差距出现的具体参数区域，也不能将特定模型中的比较推广为普遍排序。
原文摘要
A number of tests have been suggested for the test of the null of no cointegration. Under this null, correlations are spurious in the sense of Granger and Newbold (1974) and Phillips (1986). We examine a set of models local to the null of no cointegration and derive tests with optimality properties in order to examine the efficiency of available tests. We find that, for a sufficiently tight weighting over potential cointegrating vectors, commonly employed full system tests have power that can, in some situations, be quite far from the power bounds for the models examined.