Large structural VARs with multiple sign and ranking restrictions
带多重符号与排序限制的大型结构 VARAI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究大型结构 VAR 中多冲击识别、符号与排序限制及脉冲响应估计。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
带多重符号与排序限制的大型结构 VAR
- 研究问题
- 大型结构 VAR 同时用大量符号和排序限制识别多个冲击时，如何克服计算困难并估计脉冲响应及相关指标？
- 方法与思路
- 作者提出数值高效的新算法，处理施加于脉冲响应的大量结构限制，并在包含多个结构冲击的大型 VAR 中展示实施。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称算法支持大型受限结构 VAR 的估计，并以三十五个变量、超过一百项符号和排序限制识别八个结构冲击的模型示例。
- 阅读关注点
- 应核对排序限制的具体含义、算法搜索的可行集合、计算效率比较，以及受限识别下脉冲响应不确定性的处理方式。
- 阅读边界
- 解读限于所给 Crossref 摘要；摘要未说明算法步骤、效率数值或识别集合性质，计算可行性本身不足以判断限制的经济合理性。
原文摘要
Large VARs are increasingly used in structural analysis as a unified framework to study the impacts of multiple structural shocks simultaneously. However, the concurrent identification of multiple shocks using sign and ranking restrictions poses significant practical challenges to the point where existing algorithms cannot be used with such large VARs. To address this, we introduce a new numerically efficient algorithm that facilitates the estimation of impulse responses and related measures in large structural VARs identified with a large number of structural restrictions on impulse responses. The methodology is illustrated using a 35‐variable VAR with over 100 sign and ranking restrictions to identify 8 structural shocks.