Further results on the finite-sample distribution of Monti's portmanteau test for the adequacy of an ARMA (p,q) model
Monti 的 ARMA 模型适合性综合检验有限样本分布的进一步结果AI 解读 ↓
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Monti 的 ARMA 模型适合性综合检验有限样本分布的进一步结果
- 研究问题
- Monti 检验在有限样本中的实际尺寸与功效如何变化，纳入的残差偏自相关阶数怎样影响其与 Ljung–Box 检验的比较？
- 方法与思路
- 作者通过模拟考察 Monti 检验的经验尺寸与功效，重点改变残差偏自相关的数量，并在季节性和非季节性数据下比较检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称残差偏自相关数量会影响检验尺寸；在该数量选择适当时，Monti 与 Ljung–Box 检验在所考察情形中功效相近。
- 阅读关注点
- 应核对残差偏自相关数量的选择规则、ARMA 参数与样本量设定，以及功效相近是否建立在可比实际尺寸之上。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 摘要；适当阶数的选择标准和模拟数值未提供，不能据此给出通用的阶数或检验推荐。
原文摘要
This note investigates the finite-sample performance of Monti's test, paying special attention to its estimated sizes and empirical powers. Our simulation results indicate that (i) the test size can be affected by the choice of the number of residual partial autocorrelations, m, and (ii) the empirical powers of the Monti and the Ljung-Box tests are similar in the cases of both seasonal and nonseasonal data if m is properly chosen.