INFERENCE ON SEGMENTED COINTEGRATION
分段协整的推断AI 解读 ↓
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分段协整的推断
- 研究问题
- 若长期经济关系仅在少数时期出现非平稳偏离、其余时期保持协整，如何检测这种分段协整并定位偏离时段？
- 方法与思路
- 作者提出分段协整概念，将局部时期的非平稳偏离与其他时期的协整关系区分，并研究检测和时段识别问题。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文提供了理解整体协整检验未能确认长期关系的一种机制，并研究如何识别协整成立与偏离的时期。
- 阅读关注点
- 应核对偏离时段的数量与长度限制、分段协整的形式定义，以及检测统计量、时段定位方法和相应推断条件。
- 阅读边界
- 摘要未说明具体检验、临界值或定位精度；局部非平稳偏离只是作者提出的解释，不能据此认定实际检验失败的原因。
原文摘要
A cointegration relation is often interpreted as a long-run equilibrium relation whereas short-run deviations are allowed to a certain extent. In practice, however, real data often fail to confirm cointegration for a well understood economic relation. This paper proposes that in many cases failure of confirming cointegration is due to nonstationary deviations in a relatively small portion of the data period (“short-run”) whereas a cointegration relation prevails in the other periods. We call such a situation segmented cointegration. We study in this paper how to detect segmented cointegration and how to identify the period of short-run deviations.I thank Pentti Saikkonen and three anonymous referees for helpful comments. I am deeply indebted to Peter Phillips for encouragement, discussion, and helpful comments on this work. The research of this paper is supported by the Research Grants Council of Hong Kong (grant HKUST6178/98H) and FRAP B of SUNY-Albany (account 320-9709W).