A NOTE ON TESTING RESTRICTIONS FOR THE COINTEGRATION PARAMETERS OF A VAR WITH I(2) VARIABLES
含 I(2) 变量的 VAR 协整参数约束检验札记AI 解读 ↓
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含 I(2) 变量的 VAR 协整参数约束检验札记
- 研究问题
- 在包含协整 I(2) 变量的 VAR 中，如何表达合理的经济关系，使其有效性能够通过具有渐近卡方分布的似然比检验来检验？
- 方法与思路
- 作者简要介绍协整 I(2) 变量的 VAR 框架，并展示如何在该框架中表述若干经济关系，使相应似然比统计量渐近服从卡方分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确陈述对若干经济关系给出可检验的 I(2) 表述，并获得相应似然比检验的渐近卡方性质，但未列具体关系和自由度。
- 阅读关注点
- 应核对经济关系对应哪些协整参数约束、约束的可识别性与正则条件，以及卡方自由度和不同 I(2) 秩结构之间的关系。
- 阅读边界
- 出版社摘要未说明经济关系实例、约束形式或渐近条件；不能认为任意 I(2) 参数约束均可直接使用卡方检验，也不能推断版本变化。
原文摘要
We give a brief introduction to the vector autoregressive model for cointegrated I(2) variables and show how some plausible economic relations can be formulated in the I(2) framework in such a way that likelihood ratio tests for their validity are asymptotically χ2 distributed.The authors thank Paolo Paruolo for helpful comments and the ESF for financial support in the framework of the EMM network.