The Robustness of Stein's Two-Stage Procedure
Stein 两阶段程序的稳健性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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Stein 两阶段程序的稳健性
- 研究问题
- 用于估计正态均值的 Stein 两阶段置信区间，在总体适度偏离正态时，其覆盖概率和平均样本量如何变化？
- 方法与思路
- 作者利用 Edgeworth 级数前四项近似非正态分布，推导覆盖概率与平均样本量表达式，并进行伽马总体模拟。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该程序对适度非正态偏离较不敏感，总体偏度对覆盖概率影响很小，伽马抽样模拟支持这些结论。
- 阅读关注点
- 应核对 Edgeworth 近似的有效条件、初始样本与停止规则，并检查适度偏离的范围及平均样本量的变化。
- 阅读边界
- 依据版本未注明的索引摘要；近似条件和模拟参数未说明，不能将稳健性推广到极端偏态、重尾或任意分布。
原文摘要
The expressions for coverage probability and ASN of the Stein's two-stage confidence interval procedure for estimating the normal mean have been obtained under the assumption that the underlying distribution is, in fact, different from normal but could be approximated by the first four terms of Edgeworth series. The comparison of coverage probabilities with the corresponding probabilities obtained for the normal distribution shows that the procedure is quite insensitive to moderate departures from normality, and skewness of the parent population has very little effect on the coverage probability of the procedure. The Monte Carlo investigations which involve sampling from the gamma population confirm these conclusions.