Improved Box–Jenkins estimators
改进的Box–Jenkins估计量AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究自回归移动平均时间序列模型的估计程序，对应时间序列方向。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
改进的Box–Jenkins估计量
- 研究问题
- 在自回归移动平均时间序列模型中，如何修改Box–Jenkins估计程序，使其更接近精确最大似然估计且易于实施？
- 方法与思路
- 作者建议对原有估计程序作可实施的修改，同时给出协方差行列式方面的新结果，并通过模拟考察修改的效果。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，修改后的程序更接近精确最大似然估计，模拟展示其有效性；摘要未给出改进幅度或具体算法表达式。
- 阅读关注点
- 应核对修改发生在哪个计算步骤、协方差行列式结果的作用，以及模拟所用模型、样本量和近似误差评价标准。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的OpenAlex短摘要；具体修改、模型条件与数值结果未说明，不能推断普遍效率优势或预测精度提升。
原文摘要
An easily implemented modification of the estimation procedure given by Box & Jenkins (1970) for the autoregressive–moving average time series model is suggested and some new results on covariance determinante are given. The proposed modification provides a closer approximation to the exact maximum likelihood estimators. Simulation experiments which demonstrate the effectiveness of this modification are presented.