Portmanteau-type tests for unit-root and cointegration
单位根与协整的综合型检验AI 解读 ↓
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单位根与协整的综合型检验
- 研究问题
- 能否利用多个滞后期的样本自相关构造单位根检验，减少对残差建模和干扰参数估计的依赖，并将其用于协整检验？
- 方法与思路
- 作者组合若干滞后样本自相关，提出非参数综合型统计量，在噪声满足一般平稳条件时研究渐近性质，并给出协整应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称方法不需对拟合残差建模或估计通常的干扰参数，有限样本研究显示较高功效；具体比较情境未在摘要中展开。
- 阅读关注点
- 应核对原假设、滞后阶数选择、噪声平稳条件和临界值计算，并查看从单位根检验推广到协整检验所需的额外步骤。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，不能认定该检验在所有过程下都优于ADF或PP检验；摘要未说明尺寸表现、功效数值和噪声条件细节。
原文摘要
This paper proposes a new portmanteau-type statistic by combining several lags of the sample autocorrelations to test for the presence of a unit-root of an autoregressive model. The proposed method is nonparametric in nature, which is model free and easy to implement. It avoids modeling the fitted residuals and does not require estimation of nuisance parameters, as commonly done in the augmented Dickey–Fuller or Phillips–Perron procedure. Asymptotic properties of the test are established under general stationary conditions on the noises. Finite sample studies are also reported to illustrate the superior power of the proposed method. Applications to test for cointegration are also given.