Estimation of Average Derivatives of Latent Regressors: With an Application to Inference on Buffer-Stock Saving
潜在解释变量平均导数的估计：缓冲储蓄推断的应用AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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潜在解释变量平均导数的估计：缓冲储蓄推断的应用
- 研究问题
- 当解释变量不可直接观测、仅有两项含误差测量时，如何估计其平均边际效应，并检验永久收入边际消费倾向是否小于一？
- 方法与思路
- 作者利用潜变量的两项含经典测量误差的指标，构造密度加权平均导数估计量；误差分布允许不对称，并据此建立消费倾向检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称估计量具有根号 n 收敛率及渐近正态性；美国 PSID 四期应用拒绝单位永久收入边际消费倾向，作者据此支持缓冲储蓄模型。
- 阅读关注点
- 核对两项测量误差之间及其与潜变量的关系、平均导数的识别条件、平滑参数选择，以及消费倾向检验的构造和样本范围。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审及期刊接收未核实；摘要未说明完整识别条件和检验数值，不能据此确认缓冲储蓄模型的唯一解释。
原文摘要
This paper proposes a density-weighted average derivative estimator based on two noisy measures of a latent regressor. Both measures have classical errors with possibly asymmetric distributions. We show that the proposed estimator achieves the root-n rate of convergence, and derive its asymptotic normal distribution for statistical inference. Simulation studies demonstrate excellent small-sample performance supporting the root-n asymptotic normality. Based on the proposed estimator, we construct a formal test on the sub-unity of the marginal propensity to consume out of permanent income (MPCP) under a nonparametric consumption model and a permanent-transitory model of income dynamics with nonparametric distribution. Applying the test to four recent waves of U.S. Panel Study of Income Dynamics (PSID), we reject the null hypothesis of the unit MPCP in favor of a sub-unit MPCP, supporting the buffer-stock model of saving.