Relationships—and the Lack Thereof—Between Economic Time Series, with Special Reference to Money and Interest Rates
经济时间序列的联系及其缺失：货币与利率AI 解读 ↓
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经济时间序列的联系及其缺失：货币与利率
- 研究问题
- 通常被视为紧密关联的经济时间序列，在充分考虑自相关后是否仍有可辨识联系，数据限制又如何影响判断？
- 方法与思路
- 作者扩展 Box–Jenkins 时间序列建模程序，结合经济变量的经验证据，考察自相关处理对变量关系判断的影响。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，若干通常被认为强相关的变量也可被解释为独立或弱相关，并将与既有计量文献的差异归因于自相关处理。
- 阅读关注点
- 应核对扩展模型、样本区间和关系检验方式，以及独立或弱相关结论是否受到检验能力与模型设定影响。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；无法辨识关系不等于关系不存在，摘要未给模型和数值，不能推断刊本变化。
原文摘要
Extensions of time-series modeling procedures of Box and Jenkins [5] reveal that numerous economic variables which are generally regarded as being strongly interrelated may with equal validity, based on recent empirical evidence, be regarded as independent or only weakly related. Differences between these results and the bulk of econometric literature are attributed to the failure of the latter to satisfactorily account for autocorrelation. Due to limitations in the data, it is concluded that in many instances where economic relationships clearly do exist, econometric or other empirical means cannot reliably enable their existence to be ascertained.