Order Determination for a Multivariate Autoregression
多元自回归模型的阶数确定AI 解读 ↓
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多元自回归模型的阶数确定
- 研究问题
- 论文研究如何将单变量自回归的阶数选择程序扩展到多元情形，并判断所选阶数是否具有强一致性。
- 方法与思路
- 作者扩展 Hannan–Quinn 的单变量阶数确定程序，证明多元版本的强一致性，并通过比较讨论类似程序。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，提出的多元自回归阶数选择程序具有强一致性，其他类似程序也可借助与该程序的比较证明强一致性。
- 阅读关注点
- 应核对阶数选择准则、惩罚项及候选阶数范围，并检查强一致性所需的过程假设和比较论证的适用条件。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要。摘要未给出准则公式、过程条件或有限样本结果，不能据此判断具体样本中的选阶表现。
原文摘要
Summary The procedure proposed by Hannan and Quinn (1979) for determining the order of univariate autoregressions is extended to multivariate autoregressions. The procedure is shown to be strongly consistent, while other similar procedures may be shown to be strongly consistent by comparison.