Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process With Structural Shifts
含结构突变的VAR过程的协整秩检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要处理VAR序列中的协整秩，并显式允许事先已知的均值突变，还应用于德国货币需求，直接对应时间序列与结构变化。
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含结构突变的VAR过程的协整秩检验
- 研究问题
- 当VAR过程的均值可能发生外生移动且断点事先已知时，如何检验协整关系的数量，并处理确定性项对推断的影响？
- 方法与思路
- 作者先估计并剔除均值、线性趋势及水平移动等确定性项，再对调整后的序列进行系统协整检验；断点被假定事先已知。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称检验的零假设极限分布已知、不含干扰参数且不依赖断点位置；方法被用于分析两个德国货币需求系统的协整关系数量。
- 阅读关注点
- 核对确定性项的估计与剔除步骤、外生移动和已知断点的具体设定，以及零假设极限分布结论所需的条件与检验实施方式。
- 阅读边界
- 检验依赖断点事先已知及均值移动外生的设定；摘要未说明未知断点、其他突变类型或有限样本情形下是否仍具相同性质。
原文摘要
Tests for the cointegrating rank of a vector autoregressive process are considered that allow for possible exogenous shifts in the mean of the data-generation process. The break points are assumed to be known a priori. It is proposed to estimate and remove the deterministic terms such as mean, linear-trend term, and a shift in a first step. Then systems cointegration tests are applied to the adjusted series. The resulting tests are shown to have known limiting null distributions that are free of nuisance parameters and do not depend on the break point. The tests are applied for analyzing the number of cointegrating relations in two German money-demand systems.