A Frequency Domain Bootstrap-Based Method for Checking the Fit of a Transfer Function Model
基于频域自助法的传递函数模型拟合检验AI 解读 ↓
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基于频域自助法的传递函数模型拟合检验
- 研究问题
- 如何判断平稳时间序列之间的传递函数模型是否再现数据的动态关系与线性依赖，并定位拟合不足的来源？
- 方法与思路
- 作者比较模型与数据的若干频域泛函，利用基于模型的自助法评估相关统计量分布，检验整体拟合及不足来源。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称证明了所用自助程序的渐近有效性，并以示例展示整体拟合检查和模型不足来源检测的能力。
- 阅读关注点
- 应核对频域泛函的定义、模型自助样本生成方式、渐近有效性条件，以及不同不足来源能否被可靠区分。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明。摘要未说明检验对哪些错误设定敏感，也未报告预测改善或有限样本误报水平。
原文摘要
Transfer function models have been used for modeling the linear dependence between stationary time series and for improving the accuracy of forecasts. This article proposes a method to evaluate the fit of such a model by comparing certain frequency domain functionals of the model with those of the data using a model-based bootstrap algorithm. The method works by checking the ability of the fitted model to reproduce the dynamic relationship and the linear dependence structure of the data. Furthermore, the method addresses the problem of the possible sources of model inadequacy. The asymptotic validity of the bootstrap procedure used to evaluate the distribution of the statistics considered is proved some examples illustrating the ability of the proposed method to check the overall fit and to detect sources of model inadequacy are given.