Asymptotic Equivalence of Closest Moments and GMM Estimators
最近矩估计量与 GMM 估计量的渐近等价性AI 解读 ↓
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最近矩估计量与 GMM 估计量的渐近等价性
- 研究问题
- 使样本矩接近总体矩的最近矩估计量，与采用二次距离的 GMM 有何渐近关系？GMM 类内的效率结论能否扩展？
- 方法与思路
- 作者考察最近矩估计量这一较宽类别，并建立其中各估计量与某个二次距离 GMM 估计量之间的渐近等价关系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，每个最近矩估计量均渐近等价于某个 GMM 估计量，且 GMM 类内渐近有效的估计量在较宽类别内也有效。
- 阅读关注点
- 应核对最近矩估计量的定义、距离函数与矩条件的要求，以及渐近等价和效率比较采用的标准与适用范围。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要，无法判断正则条件、证明细节或有限样本表现；也不能推断其他版本的变化。
原文摘要
This note considers an asymptotic property of the class of closest moments estimators. Each such estimator is obtained by setting a vector of sample moments close to corresponding population moments. It is shown that each such estimator is asymptotically equivalent to a GMM estimator, which has a quadratic distance function. An implication of this result is that the estimator that is asymptotically efficient in the GMM class is also asymptotically efficient in the wider class of closest moment estimators.