International real interest rate equalization. A multivariate time‐series approach
国际实际利率趋同：多变量时间序列方法AI 解读 ↓
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国际实际利率趋同：多变量时间序列方法
- 研究问题
- 多个国家的月度事后实际利率是否平稳，实际利率平价的偏离是否只存在于短期，并在较长时间尺度上消失？
- 方法与思路
- 作者分析一九八〇至一九九一年的多国月度实际利率，使用适用于多变量平稳序列的共依赖概念研究长期偏离。
- 材料陈述的贡献
- 摘要报告样本期内实际利率平稳，短期平价偏离显著但长期消失，并将长期证据建立在共依赖时间序列分析之上。
- 阅读关注点
- 核对事后实际利率的构造、平稳性证据及共依赖的定义，特别检查长期偏离消失与通常协整分析之间的区别。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，国家名单、检验规格和偏离持续时间未说明；不能将该时期的结论外推为普遍成立的利率平价。
原文摘要
Abstract This paper investigates the dynamic behaviour of monthly ex post real interest rates from several countries over the period 1980 to 1991. It is found that real interest rates are stationary over this period and that deviations from real interest parity are significant in the short run but disappear in the long run. The latter evidence is established using the concept of co‐dependent time series proposed by Gourieroux and Peaucelle (1989) for the analysis of multivariate stationary time series.