Testing Long-Run Properties of Stationary Time Series
平稳时间序列长期性质的检验AI 解读 ↓
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平稳时间序列长期性质的检验
- 研究问题
- 如何检验平稳时间序列的长期性质，尤其是两条序列在长期是否独立，并将这一检验用于具体经验问题？
- 方法与思路
- 作者构造用于检验平稳时间序列长期性质的 Wald 检验，再将其专门化为两条序列的长期独立性检验，并考察两项应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，研究给出检验平稳序列长期性质的 Wald 方法，并展示其针对两序列长期独立性的具体形式与两项应用。
- 阅读关注点
- 核对长期独立性的数学定义、Wald 统计量所用参数与协方差估计，并查看两项应用如何满足平稳性及检验条件。
- 阅读边界
- 摘要未交代渐近条件、长期独立性的具体含义及应用对象和结果，无法判断有限样本表现或将其等同于各时点独立。
原文摘要
In this article, a Wald test is developed for testing long-run properties of stationary time series. The authors specialize the test and consider testing the long-run independence of two time series. They examine two applications of the test for long-run independence.