Testing of the Rational Expectations Hypothesis
理性预期假说的检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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理性预期假说的检验
- 研究问题
- 在线性经济模型中，多个内生变量的多期预期是否满足理性预期假说，以及该假说产生的系数约束如何检验？
- 方法与思路
- 作者将理性预期转化为预期方程的系数限制：预期对相关变量呈线性，系数是嵌入模型参数的特定函数，再检验这些限制。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，检验框架允许多个内生变量的多期预期及可选的滞后外生变量，并讨论在理性预期假说不成立时的估计问题。
- 阅读关注点
- 读全文时应核对预期如何观测或构造、参数限制的具体形式、识别与检验分布，以及备择假说下估计方法的适用条件。
- 阅读边界
- 摘要未说明具体检验统计量、样本信息、误差假设或有限样本表现；不能据此判断检验功效，也不能推断实证是否支持理性预期。
原文摘要
This paper develops a test of the rational expectations hypothesis advanced by Muth [18]. The framework considered here allows for multiperiod expectations of several endogenous variables, with or without lagged exogenous variables. In conventional (linear) models, the hypothesis implies that the expectations are linear in certain relevant variables, and restricts the coefficients of these variables to be certain functions of the parameters in the imbedding model. The test is developed as a test of the validity of these restrictions. The paper also treats the estimation problem in some details, under the alternative hypothesis which is taken as simply the negation of the rational expectations hypothesis.