Asymptotic Inference on the Moving Average Impact Matrix in Cointegrated 1(1) VAR Systems
协整 I(1) VAR 系统中移动平均影响矩阵的渐近推断AI 解读 ↓
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协整 I(1) VAR 系统中移动平均影响矩阵的渐近推断
- 研究问题
- 在协整 I(1) VAR 中，如何对移动平均影响矩阵及其行、列空间进行推断，并选择用于描述共同趋势的空间基？
- 方法与思路
- 作者讨论相关空间基的识别，利用规范化正交空间基之间的关系推导最大似然估计及渐近分布，并构造 Wald 检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章提供影响矩阵及相关空间的估计与推断结果，并讨论所构造 Wald 检验和已有似然比检验的联系。
- 阅读关注点
- 应核对影响矩阵的定义、协整秩和基的规范化，区分空间识别与经济冲击识别，并检查 Wald 检验的有效条件。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未说明完整识别及正则条件，也未报告检验比较结果，不能据此推断经济冲击含义或版本变化。
原文摘要
This paper addresses the problem of inference on the moving average impact matrix and on its row and column spaces in cointegrated 1(1) VAR processes. The choice of bases (i.e., the identification) of these spaces, which is of interest in the definition of the common trend structure of the system, is discussed. Maximum likelihood estimators and their asymptotic distributions are derived, making use of a relation between properly normalized bases of orthogonal spaces, a result that may be of separate interest. Finally, Wald-type tests are given, and their use in connection with existing likelihood ratio tests is discussed.