LM Test of Neglected Correlated Random Effects and Its Application
遗漏相关随机效应的 LM 检验及其应用AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要讨论面板中的相关随机效应与博弈均衡模型的两步估计检验，分别对应面板数据和结构估计。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
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遗漏相关随机效应的 LM 检验及其应用
- 研究问题
- 如何将过度离散的 LM 检验扩展到相关随机效应备择，并将博弈中均衡多重性视为遗漏异质性来检验两步估计模型？
- 方法与思路
- 作者扩展随机效应备择下的 LM 检验，并把面板数据中的遗漏异质性与博弈均衡多重性联系起来，构造两步博弈估计的设定检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该 LM 检验具有某种最大最小型最优性，并提出面向一类两步博弈估计量的直观设定检验，连接面板与均衡分析。
- 阅读关注点
- 核对相关随机效应备择如何设定、最大最小型最优性的比较范围，以及均衡多重性与遗漏异质性对应时需要哪些条件。
- 阅读边界
- 摘要未说明具体模型、检验统计量、参考分布及两步估计误差的处理，因此无法判断检验对不同博弈和面板结构的适用范围。
原文摘要
This article aims at achieving two distinct goals. The first is to extend the existing LM test of overdispersion to the situation where the alternative hypothesis is characterized by the correlated random effects model. We obtain a result that the test against the random effects model has a certain max-min type optimality property. We will call such a test the LM test of overdispersion. The second goal of the article is to draw a connection between panel data analysis and the analysis of multiplicity of equilibrium in games. Because such multiplicity can be viewed as a particular form of neglected heterogeneity, we propose an intuitive specification test for a class of two-step game estimators.