Simulation based selection of competing structural econometric models
基于模拟的竞争性结构计量模型选择AI 解读 ↓
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基于模拟的竞争性结构计量模型选择
- 研究问题
- 当两个结构计量模型非嵌套且都可能设定错误时，如何用正式检验比较拟合表现，并容许不同的估计准则？
- 方法与思路
- 作者以模拟预测均方误差构造双向选择检验，推导统计量的渐近分布，允许固定模拟次数及满足指定渐近性质的估计量。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，检验可比较非嵌套且可能误设的模型，不要求估计目标等于选择准则，并以模拟和木材拍卖数据展示用途。
- 阅读关注点
- 应核对模拟预测误差如何处理模型复杂性、双向检验的决策规则、估计量条件，以及固定模拟次数进入方差的方式。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未说明复杂性处理公式、检验假设与具体功效；选择结果不能据此解释为确认某个模型是真实模型。
原文摘要
This paper proposes a formal model selection test for choosing between two competing structural econometric models. The procedure is based on a novel lack-of-fit criterion, namely, the simulated mean squared error of predictions (SMSEP), taking into account the complexity of structural econometric models. It is asymptotically valid for any fixed number of simulations, and allows for any estimator which has a asymptotic normality or is n[alpha]-consistent for [alpha]>1/2. The test is bi-directional and applicable to non-nested models which are both possibly misspecified. The asymptotic distribution of the test statistic is derived. The proposed test is general, regardless of whether the optimization criteria for estimation of competing models are the same as the SMSEP criterion used for model selection. A Monte Carlo study demonstrates good power and size properties of the test. An empirical application using timber auction data from Oregon illustrates the usefulness and generality of the proposed testing procedure.