Estimation of spatial autoregressive panel data models with fixed effects
含固定效应的空间自回归面板模型估计AI 解读 ↓
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含固定效应的空间自回归面板模型估计
- 研究问题
- 在同时具有空间自回归结构和空间相关扰动的固定效应面板模型中，如何处理附带参数造成的不一致或分布偏移？
- 方法与思路
- 作者比较直接估计全部参数与基于变换的准最大似然方法，分别研究仅含个体效应及同时含个体和时间效应的模型。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称变换方法产生一致且分布正确中心化的估计量，并指出仅含个体效应时直接法的方差参数需要足够大的 T。
- 阅读关注点
- 应核对变换如何消除固定效应、空间权重与渐近框架的限制，并区分方差参数和其他共同参数的估计性质。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，一致性和中心化结论的具体条件未说明；不能推断变换法在所有面板维度和空间结构下有效。
原文摘要
This paper establishes asymptotic properties of quasi-maximum likelihood estimators for SAR panel data models with fixed effects and SAR disturbances. A direct approach is to estimate all the parameters including the fixed effects. Because of the incidental parameter problem, some parameter estimators may be inconsistent or their distributions are not properly centered. We propose an alternative estimation method based on transformation which yields consistent estimators with properly centered distributions. For the model with individual effects only, the direct approach does not yield a consistent estimator of the variance parameter unless T is large, but the estimators for other common parameters are the same as those of the transformation approach. We also consider the estimation of the model with both individual and time effects.