Neglected Method of Separating Demand and Supply in Time Series Regression
时间序列回归中一种被忽视的供需分离方法AI 解读 ↓
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时间序列回归中一种被忽视的供需分离方法
- 研究问题
- 在短期数量由需求决定、价格由供给决定的设定下，能否利用价格与数量的滞后关系，在时间序列回归中区分需求和供给？
- 方法与思路
- 作者将需求中的数量写成滞后价格的函数，将供给中的价格写成滞后数量的函数，并以两组宏观关系说明模型的动态限制。
- 材料陈述的贡献
- 摘要主张，在所述动态模型下，这类滞后关系足以分离供需，并以通胀与失业、贸易条件与贸易余额两组关系作说明。
- 阅读关注点
- 应核对短期价格与数量决定机制的经济依据、动态限制的具体形式，以及滞后关系如何实现供需识别并处理反馈和内生性。
- 阅读边界
- 摘要所称“足以分离”依赖文中的动态设定；摘要未说明完整识别条件、误差结构或检验结果，不能据此推广到所有市场。
原文摘要
This article argues that in many markets, quantity is demand determined in the short run but price is supply determined, and that the dynamic restrictions between price and quantity implied by the model have been widely neglected in empirical research. Two examples illustrate our point—the demand and supply relationships between inflation and unemployment and between the terms of trade and the trade balance. In both, specifying quantity as a function of lagged prices in demand and price as a function of lagged quantities in supply (rather than concentrating on exogenous shift determinants) is sufficient to separate demand and supply.