A Residual-Based Test of the Null of Cointegration Against the Alternative of No Cointegration
以协整为原假设、无协整为备择的残差检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确讨论协整检验，并应用于实际消费与实际可支配收入的长期时间序列关系。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
以协整为原假设、无协整为备择的残差检验
- 研究问题
- 如何在结构单方程模型中用残差检验协整原假设，并使统计量极限分布摆脱干扰参数，从而补充无协整原假设检验？
- 方法与思路
- 作者基于残差构造检验，在协整关系被有效估计时消除极限分布中的干扰参数，并给出不同确定性项处理下的临界值。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，检验具有一致性；结合 Phillips–Ouliaris 检验，作者发现战后实际消费与实际可支配收入存在协整证据。
- 阅读关注点
- 应核对有效估计的具体要求、布朗桥与向量布朗运动混合分布的形式，并检查临界值设定及实证样本和结论依据。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；统计量、具体临界值和样本信息未提供，所述协整证据也不能直接解释为因果关系。
原文摘要
This paper proposes a residual-based test of the null of cointegration using a structural single equation model. It is shown that the limiting distribution of the test statistic for cointegration can be made free of nuisance parameters when the cointegrating relation is efficiently estimated. The limiting distributions are given in terms of a mixture of a Brownian bridge and vector Brownian motion. It is also shown that this test is consistent. Critical values are given for standard, demeaned, and detrended cases. Combining results from our test for cointegration with results from the Phillips-Ouliaris test for no cointegration, we find that there is evidence of cointegration between real consumption and real disposable income over the postwar period.