Two-Way Mean Group Estimators for Heterogeneous Panel Models with Fixed T
固定 T 异质性面板模型的双向均值组估计AI 解读 ↓
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固定 T 异质性面板模型的双向均值组估计
- 研究问题
- 当面板时间维度固定、斜率与解释变量任意相关，并存在双向及交互固定效应时，如何估计总体平均斜率并推断？
- 方法与思路
- 作者在相关随机系数面板框架下提出双向均值组估计量，以斜率系数的期望为目标，并用留一法刀切程序开展推断。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该方法允许灵活的斜率异质性及其与解释变量的相关性，并将估计与推断方法用于医疗支出和收入关系分析。
- 阅读关注点
- 应核对固定 T 下平均斜率的识别条件、交互固定效应的处理方式，以及留一法刀切推断有效所需的抽样与矩条件。
- 阅读边界
- 摘要未说明估计量的具体构造、识别限制或应用结果；不能据此认定该方法适用于所有短面板，也无法判断有限样本表现。
原文摘要
Summary We consider a correlated random coefficient panel data model with two-way fixed effects and interactive fixed effects in a fixed T framework. The model allows slope coefficients to be arbitrarily correlated with the regressors, accommodating flexible forms of heterogeneity. We propose a two-way mean group estimator for the expected value of the slope coefficient and propose a leave-one-out jackknife method for valid inference. We apply our new methods to examine the relationship between healthcare expenditure and income.