A competing risks model with time‐varying heterogeneity and simultaneous failure
具有时变异质性与同时终止的竞争风险模型AI 解读 ↓
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具有时变异质性与同时终止的竞争风险模型
- 研究问题
- 如何建立允许不可观测异质性随时间变化、且两项持续期以正概率同时终止的竞争风险模型，并从竞争风险数据识别其原始要素？
- 方法与思路
- 作者将两项持续期设为相关 Lévy 次ordinator过程越过指数阈值的首次通过时间，纳入协变量的乘性效应，并提出半参数估计。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该模型扩展混合比例风险模型，容许时变异质性及同时终止，并在竞争风险数据下非参数识别全部模型原始要素。
- 阅读关注点
- 应核对相关 Lévy 过程和阈值的具体设定、同时终止概率的形成机制，以及识别条件、估计实现和真实数据应用的细节。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要版本；摘要未列明非参数识别的完整条件、数据集或估计表现，不能据此推断适用范围及版本变化。
原文摘要
This paper proposes a new bivariate competing risks model in which both durations are the first passage times of dependent Lévy subordinators with exponential thresholds and multiplicative covariates effects. Our specification extends the mixed proportional hazards model, as it allows for the time‐varying heterogeneity represented by the unobservable Lévy processes and it generates the simultaneous termination of both durations with positive probability. We obtain nonparametric identification of all model primitives given competing risks data. A flexible semiparametric estimation procedure is provided and illustrated through the analysis of a real dataset.