REDUNDANCY OF LAGGED REGRESSORS REVISITED
滞后解释变量冗余性的再考察AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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滞后解释变量冗余性的再考察
- 研究问题
- 研究在误差具有序列相关的时间序列回归中，考虑条件异方差的最优工具变量估计何时可能不带来额外渐近效率。
- 方法与思路
- 作者提供一个具体模型例子，比较最优工具变量估计量与忽略条件异方差而构造的最优工具变量估计量的渐近效率。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在所给例子中，两类工具变量估计量渐近同样有效，将此前关于冗余现象的讨论扩展到序列相关误差模型。
- 阅读关注点
- 应核对例子的误差协方差与工具变量结构、效率相等的推导，以及该结论与此前相对普通最小二乘的结果有何区别。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要只陈述一个例子，不能推断滞后工具变量普遍冗余，也不能将两类工具变量效率相等解释为都等同于 OLS。
原文摘要
In a recent Econometric Theory problem, it was demonstrated that in a conditionally heteroskedastic time series regression with martingale difference errors the use of lagged values of regressors as instruments may not increase the efficiency of estimation relative to ordinary least squares. We provide an example of an analogous phenomenon in a model with serially correlated errors, where the optimal instrumental variables estimator is asymptotically as efficient as the instrumental variables estimator constructed as optimal when ignoring the presence of conditional heteroskedasticity.I thank a referee for providing useful comments that improved the presentation and the co-editor Paolo Paruolo for his patience.