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分类依据与纠错

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关注这篇论文的作者
Dante Amengual
Xinyue Bei
Enrique Sentana

正态,却有偏态?

研究问题
如何针对偏斜正态备择构造多元正态性检验,在仅估计原假设模型的情况下获得似然比的渐近性质并进行有限样本推断?
方法与思路
作者利用高阶对数似然导数构造检验,其数值形式为所有线性组合上的单变量偏度检验上确界,并模拟有限样本分布。
材料陈述的贡献
摘要称,检验与似然比渐近等价,可模拟任意维度和样本量下的精确有限样本分布;模拟显示相对其他方法的功效优势。
阅读关注点
应核对渐近等价的条件、上确界求解与有限样本分布模拟方法,以及功效比较使用的备择、维度和样本量范围。
阅读边界
摘要未给出功效数值、计算成本或完整适用条件;城市规模与增长率应用不足以把这一通用分布检验归入特定经济领域。

原文摘要

Summary We propose a multivariate normality test against skew normal distributions using higher‐order log‐likelihood derivatives, which is asymptotically equivalent to the likelihood ratio but only requires estimation under the null. Numerically, it is the supremum of the univariate skewness coefficient test over all linear combinations of the variables. We can simulate its exact finite sample distribution for any multivariate dimension and sample size. Our Monte Carlo exercises confirm its power advantages over alternative approaches. Finally, we apply it to the joint distribution of US city sizes in two consecutive censuses finding that non‐normality is very clearly seen in their growth rates.

笔记与分组
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