A Comparative Study of Instrumental Variables Estimators for Nonlinear Simultaneous Models
非线性联立模型工具变量估计量的比较研究AI 解读 ↓
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非线性联立模型工具变量估计量的比较研究
- 研究问题
- 在非线性联立模型的单方程估计中，第一阶段拟合值以不同方式进入第二阶段，会如何影响一致性与效率？
- 方法与思路
- 作者区分拟合非线性函数、将拟合值代入非线性函数、估计非线性项条件期望三类方法，并进行模拟比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称为将拟合值直接代入非线性函数的朴素方法建立一致性与渐近分布结果，并比较三类方法的效率。
- 阅读关注点
- 核对工具变量有效性、非线性形式与第一阶段条件，特别关注代入拟合值和估计条件期望之间的区别。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；摘要未给出一致性条件、渐近方差或模拟结果，无法判断哪类方法更优。
原文摘要
In the context of single equation approaches to the estimation of nonlinear simultaneous models, three classes of estimators can be established, using different fitted values established by a stage-one regression. The first uses the Fitted values of the nonlinear function in the second-stage regression. The second, called here the naive instrument, substitutes a fitted value inside the nonlinear function. The third uses an estimate of the conditional expectation of the nonlinearity. Consistency and asymptotic distribution results are established for the naive method. Simulation studies compare the efficiency of the three techniques.