On the Asymptotic Variance of Higher Order Crossings with Special Reference to a Fast White Noise Test
高阶穿越的渐近方差及其在快速白噪声检验中的应用AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究平稳依赖序列的穿越统计量及白噪声检验，属于时间序列依赖诊断与检验方法。
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代码、数据与补充材料
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高阶穿越的渐近方差及其在快速白噪声检验中的应用
- 研究问题
- 平稳有限依赖高斯序列的高阶穿越方差如何下降，能否用这一结果快速近似穿轴次数方差并构造白噪声检验？
- 方法与思路
- 作者推导平稳m依赖高斯序列高阶穿越方差的下降速率，用于近似穿轴次数方差和白噪声穿越统计量的概率界限。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该结果提供快速方差近似，并据此形成白噪声检验的近似概率界限，在模拟与真实数据中展示检验应用。
- 阅读关注点
- 应核对高阶穿越的定义、方差速率所针对的渐近变量，以及概率界限的构造、近似精度和白噪声检验的适用条件。
- 阅读边界
- 来源为未注明稿件版本的OpenAlex索引摘要。方差结果限定于平稳m依赖高斯序列；摘要未给出速率公式，也不能推广为任意白噪声分布。
原文摘要
The rate of decrease in the variance of higher order crossings is obtained for stationary m-dependent Gaussian sequences. This result provides a quick approximation to the variance of the number of axis-crossings of m-dependent processes, and is applied in determining approximate probability limits for the higher order crossings of white noise. The limits are used in testing for white noise in simulated and also real data examples.