Tests for cointegration with infinite variance errors
无限方差误差下的协整检验AI 解读 ↓
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无限方差误差下的协整检验
- 研究问题
- 当误差具有无限方差时，残差型和准似然比型协整检验的极限分布如何变化，原有检验对这类误差是否稳健？
- 方法与思路
- 作者在无限方差误差设定下推导协整检验的渐近理论，以对称稳定律的泛函表达极限分布，并计算和列表给出临界值。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称将有限二阶矩下的协整检验理论扩展至无限方差情形，并报告其比较中残差型检验较似然比型检验更稳健。
- 阅读关注点
- 核对误差的稳定律及依赖条件、各统计量的标准化和临界值构造，并确认摘要中“稳健”的评价指标与比较范围。
- 阅读边界
- 仅据所给作者／机构库版本摘要，无法判断具体假设、临界值或有限样本表现；不能推断后续刊本是否修改这些结果。
原文摘要
This paper develops the asymptotic theory for residual-based tests and quasi-likelihood ratio tests for cointegration under the assumption of infinite variance errors. This article extends the results of Phillips and Ouliaris (1990) and Johansen (1988, 1991) which are derived under the assumption of square-integrable errors. Here the limit laws are expressed in terms of functionals of symmetric stable laws rather than Brownian motion. Critical values of the residual-based tests of Phillips and Ouliaris (1990) and likelihoodratio-based tests of Johansen (1991) are calculated and tabulated. We also investigate whether these tests are robust to infinite variance errors. We found that regardless of the index of stability a, the residual-based tests are more robust to infinite variance errors than the likelihood-ratio-based tests. ( 1998 Elsevier Science S.A. All rights reserved.