A Note on Asymptotic Power Calculations in Nearly Nonstationary Time Series
近非平稳时间序列渐近功效计算的一点说明AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究双重单位根 AR(2)、近非平稳备择及其检验功效，直接支持归入时间序列方向。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
近非平稳时间序列渐近功效计算的一点说明
- 研究问题
- 在具有双重单位根的 AR(2) 模型中，如何表示近非平稳备择下的似然比极限分布，并据此计算渐近功效？
- 方法与思路
- 作者用 Itô 过程相对于布朗运动的 Radon–Nikodym 导数表示相关分布，再借助标准相邻性论证获得渐近功效函数表示。
- 材料陈述的贡献
- 摘要所述贡献是为双重单位根 AR(2) 的近非平稳备择提供似然比表示，并说明如何利用相邻性推导渐近功效。
- 阅读关注点
- 应核对近非平稳备择的参数化、相应 Itô 过程和测度变换条件，以及从似然比表示到功效函数的推导。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定备择接近零假设的速度或具体功效数值；结论不能直接推广到任意 AR 模型。
原文摘要
In the AR(2) model, with a double root at unity, we consider the asymptotic distribution of the likelihood ratio with respect to a nearly nonstationary alternative. It is shown how the distribution can be represented as a Radon-Nikodym derivative of an Ito process with respect to Brownian motion. Using this result, we point out how standard contiguity arguments can be applied to obtain a representation of the asymptotic power function in nearly nonstationary alternatives.