Distribution of the likelihood ratio criterion for testing a hypothesis specifying a covariance matrix
检验指定协方差矩阵的似然比准则分布AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究多元正态协方差检验的通用精确分布，没有明确的因子、波动率或其他所列计量应用证据。
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代码、数据与补充材料
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检验指定协方差矩阵的似然比准则分布
- 研究问题
- 在多元正态模型中，检验协方差矩阵是否为指定矩阵时，似然比准则的精确零假设分布和临界点如何获得？
- 方法与思路
- 作者以级数形式求得似然比准则的精确零假设分布，计算若干维度、显著性水平和自由度下的百分位点并展示部分表格。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，获得该似然比准则的精确分布级数表示，并计算多组百分位点；论文仅呈现其中选取的临界值表。
- 阅读关注点
- 应查阅原PDF核对零假设及维度范围的乱码符号，再检查似然比定义、自由度、级数计算方法和临界值表的适用范围。
- 阅读边界
- 仅据OpenAlex索引摘要，稿件版本未注明；假设等号及维度范围符号有乱码，不能重构公式或确认具体范围，需查阅原PDF。
原文摘要
The exact null distribution of the likelihood ratio criterion for testing the null hypothesis Σ θ σ0 against the alternative Σ ≠ Σ0 in Np(μ, Σ) has been obtained in a series form and percentage points computed for p θ 2 (1) 10 for α θ 0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1 and 0.25 and various degrees of freedom, but only selected tables are presented here.