Identification conditions in simultaneous systems of cointegrating equations with integrated variables of higher order
含高阶单整变量的联立协整方程系统识别条件AI 解读 ↓
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含高阶单整变量的联立协整方程系统识别条件
- 研究问题
- 当联立协整方程包含二阶或更高阶单整变量时，协整参数上的线性限制如何决定系统和单个方程能否识别？
- 方法与思路
- 作者在协整参数受约束的联立系统中讨论识别，针对一般线性约束给出秩条件与阶条件，覆盖跨方程和逐方程限制。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确提供高阶单整联立协整系统的识别判据，并将跨方程约束与单方程约束纳入一般线性限制的分析框架。
- 阅读关注点
- 应核对识别对象及归一化方式、秩条件与阶条件的具体形式，以及两类条件分别具有何种必要性或充分性。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要很简短，未说明条件的完整表达、证明及实例，不能据此判断某个具体协整系统是否已经识别。
原文摘要
This paper discusses identification of systems of simultaneous cointegrating equations with integrated variables of order two or higher, under constraints on the cointegration parameters. Rank and order conditions for identification are provided for general linear constraints, covering both cross-equation and equation-by-equation restrictions.