Reassessing the dependence between economic growth and financial conditions since 1973
重新评估1973年以来经济增长与金融状况的依赖关系AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要分析美国增长与金融状况的季度样本依赖关系，并比较疫情前后样本的分位数回归结果。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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重新评估1973年以来经济增长与金融状况的依赖关系
- 研究问题
- 将疫情时期纳入样本后，美国经济增长与金融状况的分位数关系是否改变，如何稳健描述极端观测下的依赖结构？
- 方法与思路
- 作者先复现既有方法在2016年前样本中的结果，再将样本延长至2021年第三季度，并使用秩数据开展稳健分位数回归分析。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，延长样本后关键系数减弱，并提出基于秩数据的稳健依赖分析，解释其与现有联结函数建模方法的联系。
- 阅读关注点
- 应核对原样本复现的一致性、疫情观测如何影响系数，以及秩变换后估计对象与原增长量纲下分位数关系的区别。
- 阅读边界
- 摘要未给出稳健分析的具体条件、系数变化数值或显著性检验；系数减弱本身不足以确认结构变化或因果机制。
原文摘要
Summary Adrian, Boyarchenko and Giannone ((2019), ABG) adapt quantile regression (QR) methods to examine the relationship between US economic growth and financial conditions. We confirm their empirical findings, using their methodology and their pre‐2016 sample. Mindful of the importance of the Covid‐19 pandemic, we extend the sample to 2021Q3 and find attenuation of the key estimated coefficients using ABG's empirical methods. Given the pandemic observations, we provide robust QR analysis of dependence based on ranked data and explain the relationship with extant copula modelling methods.