ON THE ASYMPTOTIC POWER OF THE VARIANCE RATIO TEST
方差比检验的渐近功效AI 解读 ↓
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方差比检验的渐近功效
- 研究问题
- 当方差比检验的差分期数与样本量按正比例增长时，其对均值回归备择的渐近功效如何变化，是否仍有一致性？
- 方法与思路
- 作者在 k/n 趋于正数 δ 的渐近框架下推导方差比统计量的功效函数，分析多种均值回归备择并进行模拟。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该框架下检验对多种均值回归备择不一致，并刻画了渐近功效对差分比例 δ 与备择形式的依赖。
- 阅读关注点
- 应核对各均值回归备择的定义、检验拒绝规则，以及正比例增长的差分期数如何影响功效函数与一致性。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未列明备择类别或功效数值；结论不能直接外推到固定差分期数或其他增长速度。
原文摘要
The variance-ratio (VR) test statistic, which is based on k -period differences of the data, is commonly used in empirical finance and economics to test the random walk hypothesis. We obtain the asymptotic power function of the VR test statistic when the differencing period k is increasing with the sample size n such that k / n → δ > 0. We show that the test is inconsistent against a variety of mean-reverting alternatives, confirm the result in simulations, and then characterize the functional form of the asymptotic power in terms of δ and these alternatives.