On the Limits of Glm for Specification Testing: A Comment on Gurmu and Trivedi
GLM 用于设定检验的局限：对 Gurmu 与 Trivedi 的评论AI 解读 ↓
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GLM 用于设定检验的局限：对 Gurmu 与 Trivedi 的评论
- 研究问题
- 广义线性模型框架下的变量增广设定检验与既有计量方法如何关联，GLM 作为一般设定检验框架又存在什么局限？
- 方法与思路
- 作者将相关 GLM 方法与线性指数族中的其他设定检验工作比较，从准似然框架梳理统计学与计量经济学文献的联系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，这一比较既揭示相关检验方法之间的关系，也指出 GLM 用于构造一般设定检验的重要限制，但没有列明限制内容。
- 阅读关注点
- 应核对评论针对的模型与检验、准似然下成立的等价关系，以及所谓局限对应哪些条件，避免将批评泛化到全部 GLM 应用。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；具体限制、反例及成立条件未说明，无法判断批评的适用范围，也不能据此推断其他版本的修改。
原文摘要
In this comment on Gurmu and Trivedi's “Variable Augmentation Specification Tests in the Linear Exponential Family,” I show how their generalized linear model (GLM) approach relates to other work in econometrics on specification testing in the linear exponential family. In addition to shedding light on the relationship between the statistics and econometrics literatures on testing in quasi-likelihood frameworks, this comparison reveals some important limitations of GLM as a general framework for devising specification tests.