A PROOF OF THE POWER OF KIM'S TEST AGAINST STATIONARY PROCESSES WITH STRUCTURAL BREAKS
Kim 检验对含结构断点平稳过程的拒绝概率证明AI 解读 ↓
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Kim 检验对含结构断点平稳过程的拒绝概率证明
- 研究问题
- 当真实序列围绕发生断点的常数项保持平稳时，针对持续性变化备择的 Kim 平稳性检验会如何表现？
- 方法与思路
- 作者考察常数项带断点的平稳数据生成过程，证明该情形下 Kim 检验拒绝平稳性原假设的渐近概率。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该检验在上述过程中以趋于一的概率拒绝原假设，揭示水平断点也可能触发针对持续性变化的检验。
- 阅读关注点
- 应核对断点的位置与幅度条件、检验统计量的渐近行为，以及水平变化与持续性变化在检验中的区别。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，未说明断点设定和有限样本表现；渐近必然拒绝不能直接解释为识别持续性变化的能力。
原文摘要
In this note we show that, when the true data generating process is a stationary one around a constant term with a break, the stationarity test of Kim (2000, Journal of Econometrics 95, 97–116) against the alternative hypothesis of change of persistence rejects the null of stationarity asymptotically with probability one.I am grateful to an anonymous referee for his useful comments, which have helped to improve the content and presentation of this note. I acknowledge financial support from Ministerio de Ciencia y Tecnología, project SEC2003-09205.