The Measurement and Behavior of Uncertainty: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters
不确定性的测量与行为：欧洲央行专业预测者调查证据AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究宏观变量的点预测、密度预测与预测不确定性测量。
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代码、数据与补充材料
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不确定性的测量与行为：欧洲央行专业预测者调查证据
- 研究问题
- 如何从专业预测者的概率直方图测量宏观不确定性，预测分歧或预测准确性是否能够可靠代理这种不确定性？
- 方法与思路
- 作者匹配产出增长、通胀及失业的点预测与密度预测，从个人直方图构造不确定性，并比较分歧、准确性与总体预测。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称不确定性逆周期且自二〇〇七年以来在各期限上升，分歧与准确性并非可靠代理，部分总体点预测与其共同变动。
- 阅读关注点
- 应核对直方图到不确定性指标的计算方式、预测期限与样本覆盖，以及受访者构成变化和指标比较的处理方法。
- 阅读边界
- 仅据所给摘要，无法判断指标对直方图区间设定的敏感性或共同变动的机制；相关关系不能据此解释为因果关系。
原文摘要
We examine matched point and density forecasts of output growth, inflation and unemployment from the ECB Survey of Professional Forecasters. We construct measures of uncertainty from individual histograms, and find that the measures display countercyclical behavior and have increased across all forecast horizons since 2007. We also derive measures of forecast dispersion and forecast accuracy, and find that they are not reliable proxies for uncertainty. There is, however, evidence of a meaningful co-movement between uncertainty and aggregate point predictions for output growth and unemployment. These results are robust to changes in the composition of the survey respondents over time. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.