UNIT ROOT SEASONAL AUTOREGRESSIVE MODELS WITH A POLYNOMIAL TREND OF HIGHER DEGREE
含高阶多项式趋势的单位根季节自回归模型AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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含高阶多项式趋势的单位根季节自回归模型
- 研究问题
- 在包含高阶多项式趋势的季节自回归模型中，单位根如何影响参数估计与检验？趋势次数和季节数增加时，极限分布如何变化？
- 方法与思路
- 作者分析样本期增长时标准化最小二乘估计量及相应 t 统计量的极限分布，并为二次、三次趋势推导相关联合矩母函数。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称推导了特定趋势次数下的联合矩母函数，报告部分模拟，并讨论趋势次数或季节数趋于无穷时极限分布的行为。
- 阅读关注点
- 应核对季节模型与趋势项的具体设定、估计量的标准化方式，以及样本长度、趋势次数和季节数对应的渐近分析顺序。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，不能判断误差条件、矩母函数的完整表达或模拟表现；摘要未提供数值结果，也不能推断其他版本变化。
原文摘要
Seasonal autoregressive models with a polynomial trend of higher degee are treated. In the unit root case, the limiting distribution of the normalized least squares estimator for the autoregressive parameter and that of the corresponding t -statistic are discussed as the length of the sample period tends to infinity. In the case where the polynomial trend has the second or third degree, the joint moment generating functions associated with these limiting distributions are derived, and some simulation results are reported. The asymptotic behavior of these limiting distributions is discussed when the polynomial degree or the number of seasons tends to infinity.