Joint tests for regularity and autocorrelation in allocation systems
配置系统中理论约束与自相关的联合检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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配置系统中理论约束与自相关的联合检验
- 研究问题
- 在误差服从向量自回归的配置模型中，如何联合检验无序列相关、齐次性和对称性，并允许指定阶数的自相关备择？
- 方法与思路
- 作者基于拉格朗日乘数原理构造联合检验，推导六种约束组合下的极大似然估计表达式，并用两类需求系统展示。
- 材料陈述的贡献
- 摘要提出覆盖多种约束组合的统一检验程序和估计表达式，并在同一组英国季度数据上展示 Rotterdam 与微分 AIDS 模型。
- 阅读关注点
- 核对不同约束组合对应的原假设与备择、误差阶数设定、检验分布条件，以及理论约束和序列相关如何共同影响结果。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，具体似然条件、检验尺寸和功效未说明；应用展示不足以证明方法在所有需求系统中可靠。
原文摘要
Abstract In the context of allocation models with vector autoregressive errors we propose a convenient procedure, based on the Lagrange multiplier principle, for testing any possible combination of absence of serial correlation, homogeneity, and symmetry against any possible alternative which specifies autocorrelation of an arbitrary given order. We also derive generic expressions for the maximum likelihood estimation of the models under six possible combinations of constraints. The methodology is illustrated with the Rotterdam model and the differential AIDS model, both estimated from the same quarterly British data.