Multivariate Stochastic Volatility via Wishart Processes: A Comment
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：题名和摘要明确聚焦多元随机波动率模型及其协方差估计，对应波动率方向；具体应用数据未说明。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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基于Wishart过程的多元随机波动率：评论
- 研究问题
- Wishart过程多元随机波动率模型的贝叶斯估计中，参数完全条件分布与协方差矩阵接受率的表达式有何错误，如何修正？
- 方法与思路
- 作者针对既有模型的贝叶斯估计公式作勘误，提供参数完全条件分布与协方差矩阵接受率的必要公式，以支持模型实现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，指出原有参数完全条件分布及协方差矩阵接受率表达式存在错误，并给出实现和应用该模型所需的修正公式。
- 阅读关注点
- 应逐项对照原模型与勘误中的条件分布、接受率及推导，检查修正后的抽样步骤是否对应目标后验，并核对实现要求。
- 阅读边界
- 仅据出版社摘要，无法核对错误推导、修正式的正确性及其对既有估计结果的影响；摘要未说明数值实验或实证后果。
原文摘要
This comment refers to an error in the methodology for estimating the parameters of the model developed by Philipov and Glickman for modeling multivariate stochastic volatility via Wishart processes. For estimation they used Bayesian techniques. The derived expressions for the full conditionals of the model parameters as well as the expression for the acceptance ratio of the covariance matrix are erroneous. In this erratum all necessary formulae are given to guarantee an appropriate implementation and application of the model.