Some Consequences of Temporal Aggregation in Empirical Analysis
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时间聚合对实证分析的若干影响
- 研究问题
- 当原始序列属于向量自回归积分移动平均类时，时间聚合如何改变过程结构及外生性、因果性和协整等性质？
- 方法与思路
- 作者从未聚合的 VARIMA 过程出发，推导聚合后过程的生成机制，再考察相关动态性质，并用加拿大利率作例示。
- 材料陈述的贡献
- 摘要考察时间聚合对外生性、因果性、协整与共同特征的影响，并以加拿大利率实例说明这些问题在实证分析中的表现。
- 阅读关注点
- 应核对聚合机制的推导、各动态性质变化的成立条件，以及加拿大利率例示如何区分频率变化与经济关系变化。
- 阅读边界
- 摘要未说明聚合规则、参数限制及各性质保留或改变的条件；其中“因果性”的具体定义，也须查阅全文确认。
原文摘要
The author derives the generating mechanism of a temporally aggregated process when the disaggregated one belongs to the vector autoregressive integrated moving average class. He then studies the effects of temporal aggregation on a set of characteristics of usual interest such as exogeneity, causality, cointegration, and common features. An empirical example with Canadian interest rates illustrates the main issues.