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分类依据与纠错

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Qihui Chen
Ka Yan Cheng
Zheng Fang

去偏机器学习:识别、估计与形状约束

研究问题
当目标参数由含高维干扰函数的矩条件识别时,如何识别和估计去偏所需的 Riesz 表示元,并纳入形状约束?
方法与思路
作者以二次泛函的唯一最优解刻画表示元识别,构造兼容内生性模型、筛法和神经网络的估计程序,并约束干扰函数空间。
材料陈述的贡献
摘要提出统一的表示元识别与估计框架,并通过形状约束改善精度、缓解维数问题,另以模拟和实证作说明。
阅读关注点
应核对表示元存在与唯一性的条件、内生性下的函数空间,以及非线性形状约束如何影响估计误差和最终推断。
阅读边界
这是 arXiv 预印本,同行评审或接收未经核实;摘要未说明具体约束、应用对象和数值结果,不能判断精度改善范围。

原文摘要

We develop a general framework of identification and estimation for automatic debiased machine learning (DML) where the parameter of interest $θ_0$ is identified by a moment condition involving a nuisance $γ_0$ that may be high dimensional. We establish conditions under which the Riesz representer $α_0$, which is at the core of DML, is identified, and show that the identification occurs precisely when $α_0$ uniquely optimizes a quadratic functional. This characterization enables us to develop a general estimation procedure for $α_0$ that allows for generic $γ_0$ including those defined by models with endogeneity and encompasses both classical sieves and modern architectures such as deep neural networks. To improve estimation precision and mitigate the curse of dimensionality, we incorporate shape constraints on $γ_0$ by embedding them into a possibly nonlinear parameter space. We illustrate our estimation procedure through simulations and empirical applications.

笔记与分组
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