An Invariance Property for the Maximum Likelihood Estimator of the Parameters of a Gaussian Moving Average Process
高斯移动平均过程参数最大似然估计的不变性性质AI 解读 ↓
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高斯移动平均过程参数最大似然估计的不变性性质
- 研究问题
- 对于高斯移动平均过程，Walker 的参数估计程序与 Whittle 提出、Godolphin 表示的最大似然估计是否渐近等价？
- 方法与思路
- 作者比较上述估计程序所产生的参数估计，通过渐近分析建立其等价关系；摘要没有展开具体公式或证明步骤。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，Walker 程序得到的高斯移动平均参数估计与所述最大似然估计渐近等价，未陈述有限样本等价性。
- 阅读关注点
- 核对两种估计程序的定义、初始观测与边界处理，以及渐近等价所需的模型条件和采用的尺度或概率意义。
- 阅读边界
- 仅据所给 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；等价性的精确定义与条件未说明，不能由题名推断更广泛的不变性。
原文摘要
It is shown that the estimation procedure of Walker leads to estimates of the parameters of a Gaussian moving average process which are asymptotically equivalent to the maximum likelihood estimates proposed by Whittle and represented by Godolphin.