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关注这篇论文的作者
Kengo Kato
Yuya Sasaki
Takuya Ura

反卷积中的稳健推断

研究问题
在含潜变量的重复测量误差模型中,如何利用 Kotlarski 恒等式为潜变量密度构造具有统一有效性的置信带?
方法与思路
作者将 Kotlarski 恒等式改写为一组线性矩限制,据此构造潜变量密度置信带,且不要求完备性条件。
材料陈述的贡献
摘要称置信带在一类数据生成过程中统一控制渐近检验水平,对所有固定备择一致,并由模拟支持理论结果。
阅读关注点
应核对测量误差和潜变量的限制、线性矩条件的构造、统一性覆盖的数据生成过程,以及置信带的计算方法。
阅读边界
仅据所给 Crossref 摘要,不要求完备性并不排除其他条件;具体条件与有限样本覆盖表现未说明,不推断刊本变化。

原文摘要

Kotlarski's identity has been widely used in applied economic research based on repeated‐measurement or panel models with latent variables. However, how to conduct inference for these models has been an open question for two decades. This paper addresses this open problem by constructing a novel confidence band for the density function of a latent variable in repeated measurement error model. The confidence band builds on our finding that we can rewrite Kotlarski's identity as a system of linear moment restrictions. Our approach is robust in that we do not require the completeness. The confidence band controls the asymptotic size uniformly over a class of data generating processes, and it is consistent against all fixed alternatives. Simulation studies support our theoretical results.

笔记与分组
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