Variance Function Partially Linear Single-Index Models
方差函数的部分线性单指标模型AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究一般半参数异方差回归，实例为臭氧水平，未提供所列计量领域细分的直接依据。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
方差函数的部分线性单指标模型
- 研究问题
- 在异方差回归中，如何分别刻画部分线性单指标均值函数与更灵活的方差函数，避免要求方差只依赖均值？
- 方法与思路
- 作者为均值与方差分别采用部分线性单指标结构，提出估计方法，并推导参数及非参数部分的渐近理论。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，方法允许方差具有独立于均值的依赖结构，并通过模拟与臭氧水平实例展示估计方法及模型的适用性。
- 阅读关注点
- 应核对指标与线性部分的可识别条件、均值和方差估计的相互影响，以及摘要所称效率的具体标准。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；模型识别条件、效率界和数值表现未说明，异方差回归不应据此归为金融波动率研究。
原文摘要
Summary We consider heteroscedastic regression models where the mean function is a partially linear single-index model and the variance function depends on a generalized partially linear single-index model. We do not insist that the variance function depends only on the mean function, as happens in the classical generalized partially linear single-index model. We develop efficient and practical estimation methods for the variance function and for the mean function. Asymptotic theory for the parametric and non-parametric parts of the model is developed. Simulations illustrate the results. An empirical example involving ozone levels is used to illustrate the results further and is shown to be a case where the variance function does not depend on the mean function.