Testing the Lucas Hypothesis on Output-Inflation Trade-offs
检验产出与通胀权衡中的卢卡斯假说AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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检验产出与通胀权衡中的卢卡斯假说
- 研究问题
- 检验产出与通胀权衡中的卢卡斯方差假说时，异方差和分段自相关如何改变检验结果及对宏观动态的判断？
- 方法与思路
- 作者构造兼顾异方差与两个自相关区间的贝叶斯最高后验区间检验，并用贝叶斯程序与AIC确定自回归阶数及分割点。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，日本和美国数据表明异方差与自相关会影响检验结果，并提出估计样本分割点与选择自回归结构的程序。
- 阅读关注点
- 应核对卢卡斯方差假说的具体检验表达、两个区间的划分方式、先验与阶数选择，以及分割点估计的不确定性处理。
- 阅读边界
- 仅依据所给OpenAlex摘要版本；摘要未报告具体检验结论、样本范围或效应大小，不能据此断言卢卡斯假说获得支持或被否定。
原文摘要
A Bayesian highest-posterior interval test that accounts for heteroscedasticity and for two regimes of autocorrelation is derived to test the Lucas variance hypothesis on output-inflation trade-offs. Japanese and U.S. data show that heteroscedasticity and autocorrelation tend to influence the test results. A Bayesian procedure and Akaike's information criterion are used to determine the order or autoregressive schemes, and a join point to partition the sample is estimated by a Bayesian procedure.